期权投资策略(原书第5版) ([美] 劳伦斯 G. 麦克米伦)【简介_书评_在线阅读-pdf mobi epub】

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  • 内容简介 ······

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    作者简介 ······

    [16] Keynes(1936).

    劳伦斯 G. 麦克米伦,全球最出色的期权投资专家,现任麦克米伦分析公司总裁,该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》,是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。他创立的《每日成交量报告》(Daily Volume Alerts),通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票,他还编辑和出版了《期权策略家》(已经持续出版20年)和《每日交易策略》(一份覆盖了股票期权、指数期权及期货期权等衍生品的产品简报)。麦克米伦先生在美国、首先,我们来看看跟老板要资源的时候,常见的3大误区。加拿大和欧洲的许多研讨会和论坛上就期权策略阐述观点。同时,他在期权市场积极地实践,为很多个人投资者管理期权账户。

    麦克米伦先生2011年获得沙利文奖,该奖项由期权行业委员会颁发,以表彰他在期权建设方面的重要贡献。

    麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分,他写作的《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》是准期...

    劳伦斯 G. 麦克米伦,全球最出色的期权投资专家,现任麦克米伦分析公司总裁,该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》,是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。他创立的《每日成交量报告》(Daily Volume Alerts),通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票,他还编辑和出版了《期权策略家》(已经持续出版20年)和《每日交易策略》(一份覆盖了股票期权、指数期权及期货期权等衍生品的产品简报)。麦克米伦先生在美国、加拿大和欧洲的许多研讨会和论坛上就期权策略阐述观点。同时,他在期权市场积极地实践,为很多个人投资者管理期权账户。

    麦克米伦先生2011年获得沙利文奖,该奖项由期权行业委在介绍长期叙事的前面这三个章节中,我们已经看到了叙事如何影响人们对他人信心的信心、进行炫耀性消费的欲望以及人们在货币制度方面的信念。在接下来的两章中,我们将介绍反复出现的有关重大新技术发展的叙事,这些新技术有望淘汰人类技能,迫使人们开始考虑从根本上改变生活和工作标准。员会颁发,以表彰他在期权建设方面的重要贡献。

    麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分,他写作的《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》是准期权交易员的必备教程,其中《期权投资策略》仅在美国就销售超过30万册,被业内公认为期权领域的“圣经”。

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  • 期权投资策略(原书第5版) 目录

    Options as a Strategic Investment
    总序
    前言
    第一部分 股票期权的基本特性
    第1章 定义 2
    1.1 基本定义 2
    1.2 影响期权价格的因素 6
    1.3 行权和指派:运作机制 10
    1.4 期权市场 14
    1.5 期权代码学 15
    1.6 期权交易细节 16
    1.7 下单 19
    1.8 盈亏图形 21
    第二部分 看涨期权策略
    第2章 卖出备兑看涨期权 24
    2.1 卖出备兑看涨期权的重要性 24
    2.2 卖出备兑看涨期权的哲学 26
    2.3 卖出备兑的总收益的概念 28
    2.4 计算投资收益 30
    2.5 卖出备兑指令的执行 35
    2.6 选择卖出备兑头寸 36
    2.7 就已持有的股票卖出备兑 39
    2.8 在卖出备兑中对收益和保护分散化 41
    2.9 后续行动 43
    2.10 局部抽身策略 51
    2.11 特殊的卖出备兑情形 55
    2.12 对卖出备兑看涨期权的总结 59
    第3章 买入看涨期权 61
    3.1 为什么要买入看涨期权 61
    3.2 买入看涨期权的风险和收益 62
    3.3 买什么样的期权 65
    3.4 高级选择标准 67
    3.5 后续行动 70
    3.6 对价差的进一步看法 77
    第4章 其他买入看涨期权的策略 78
    4.1 保护性卖空(合成看跌期权) 78
    4.2 组合保证金 80
    4.3 后续行动 81
    4.4 合成跨式价差(反向对冲) 81
    4.5 后续行动 84
    4.6 改变看涨期权多头和股票空头之间的比率 85
    4.7 总结 87
    第5章 卖出裸看涨期权 88
    5.1 无备兑(裸)看涨期权 88
    5.2 所需投资 90
    5.3 卖出裸期权的哲学 91
    5.4 风险和收益 92
    5.5 后续行动 93
    5.6 总结 96
    第6章 卖出看涨期权比率 97
    6.1 卖出看涨期权比率 97
    6.2 所需投资 99
    6.3 选择标准 100
    6.4 卖出变量比率 103
    6.5 后续行动 105
    6.6 总结 112
    第7章 看涨期权牛市价差 113
    7.1 看涨期权价差策略的介绍 113
    7.2 激进的程度 116
    7.3 牛市价差的排序 117
    7.4 后续行动 119
    7.5 牛市价差的其他用途 120
    7.6 总结 123
    第8章 看涨期权熊市价差 124
    8.1 熊市价差 124
    8.2 熊市价差的选择 125
    8.3 后续行动 126
    8.4 总结 127
    第9章 跨期价差 128
    9.1 中性跨期价差 128
    9.2 后续行动 130
    9.3 牛市跨期价差 131
    9.4 后续行动 132
    9.5 使用所有三种到期日系列 133
    9.6 总结 133
    第10章 蝶式价差 134
    10.1 选择价差 136
    10.2 后续行动 138
    10.3 总结 140
    第11章 看涨期权比率价差 141
    11.1 投资哲学的不同 143
    11.2 后续行动 146
    11.3 总结 149
    第12章 跨期价差和比率价差的组合 150
    12.1 比率跨期价差 150
    12.2 选择价差 152
    12.3 后续行动 153
    12.4 delta中性跨期价差 153
    12.5 后续行动 155
    第13章 反向价差 156
    13.1 反向跨期价差 156
    13.2 反向比率价差(后式价差) 157
    第14章 对角价差 161
    14.1 对角牛市价差 161
    14.2 “免费”持有一手看涨期权 163
    14.3 对角后式价差 164
    14.4 看涨期权的总结 165
    第三部分 看跌期权策略
    第15章 看跌期权的基本原理 168
    15.1 看跌期权策略 168
    15.2 给看跌期权定价 170
    15.3 股息对看跌期权权利金的效应 171
    15.4 行权和指派 171
    15.5 转换组合 173
    第16章 买入看跌期权 176
    16.1 买入看跌期权与卖空股票 176
    16.2 选择要买的看跌期权 177
    16.3 买入看跌期权策略的排序 179
    16.4 后续行动 180
    16.5 止损行动 183
    16.6 相等头寸 185
    第17章 持有股票的同时买入看跌期权 187
    17.1 买什么样的看跌期权 188
    17.2 税务考虑 189
    17.3 买入看跌期权作为对备兑看涨期权卖出者的保护 190
    17.4 无成本领圈 192
    17.5 调整领圈 194
    第18章 买入看涨期权的同时买入看跌期权 195
    18.1 买入跨式价差 196
    18.2 买入跨式价差的选择 197
    18.3 后续行动 198
    18.4 买入宽跨式价差 200
    第19章 卖出看跌期权 203
    19.1 卖出未备兑看跌期权 203
    19.2 后续行动 205
    19.3 对卖出裸看跌期权进行评价 205
    19.4 按低于市价买入股票 207
    19.5 卖出备兑看跌期权 208
    19.6 卖出看跌期权比率 209
    第20章 卖出跨式价差 210
    20.1 卖出备兑跨式价差 210
    20.2 卖出无备兑跨式价差 212
    20.3 卖出跨式价差的选择 213
    20.4 后续行动 214
    20.5 等股头寸的后续行动 217
    20.6 一开始就设定保护 217
    20.7 卖出宽跨式价差(组合价差) 218
    20.8 对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论 220
    第21章 用看跌期权和看涨期权来构造合成股票头寸 223
    21.1 合成股票多头 223
    21.2 合成股票空头 224
    21.3 分开行权价 226
    21.4 总结 228
    第22章 基本的看跌期权价差 229
    22.1 熊市价差 229
    22.2 牛市价差 231
    22.3 跨期价差 232
    第23章 看涨期权和看跌期权组合的价差 234
    23.1 蝶式价差 234
    23.2 鹰式和铁鹰式价差 236
    23.3 期权多头和价差的组合 237
    23.4 牛市或熊市价差的一个简单后续行动 240
    23.5 3种有用但复杂的策略 241
    23.6 选择价差 248
    23.7 总结 250
    第24章 看跌期权比率价差 251
    24.1 看跌期权比率价差 251
    24.2 使用delta 254
    24.3 看跌期权比率跨期价差 254
    24.4 一个合乎逻辑的延伸(比率跨期组合) 256
    24.5 看跌期权的总结 258
    第25章 长期期权策略 259
    25.1 长期期权的定价 259
    25.2 长期期权同短期期权的比较 262
    25.3 长期期权策略 263
    25.4 为投机买入长期期权 269
    25.5 卖出长期期权 274
    25.6 使用长期期权的价差 283
    25.7 总结 287
    第四部分 其他的考虑
    第26章 买入期权和政府债券 290
    26.1 政府债券/期权策略是如何运作的 290
    26.2 总结 296
    第27章 套利 297
    27.1 基本的看跌期权和看涨期权套利(“贴水价”) 297
    27.2 股息套利 299
    27.3 转换和反转组合 301
    27.4 对持有成本的进一步套利 303
    27.5 回到转换和反转组合 304
    27.6 转换和反转组合中的风险 305
    27.7 转换组合小结 308
    27.8 利率游戏 309
    27.9 盒式价差 310
    27.10 相等套利的变形 313
    27.11 套利的效果 313
    27.12 使用期权的风险套利 314
    27.13 配对交易 321
    27.14 供市(批量头寸) 322
    27.15 总结 322
    第28章 数学应用 323
    28.1 布莱克–斯科尔斯模型 323
    28.2 计算综合隐含波动率 328
    28.3 预期收益 330
    28.4 将这些计算用到策略决定中 334
    28.5 协助或机构批量头寸 341
    28.6 对后续行动的帮助 344
    28.7 实施 346
    28.8 总结 346
    第五部分 指数期权和期货
    第29章 指数期权和期货产品介绍 348
    29.1 指数 348
    29.2 现金交割期权 353
    29.3 期货 356
    29.4 期货交易 358
    29.5 指数期货期权 360
    29.6 使用指数期权的标准期权策略 363
    29.7 看跌–看涨比率 366
    29.8 总结 367
    第30章 股指对冲策略 368
    30.1 市场篮子 368
    30.2 程序化交易 372
    30.3 指数套利 379
    30.4 后续策略 385
    30.5 市场篮子的风险 387
    30.6 对股票市场的影响 388
    30.7 模拟指数 392
    30.8 交易跟踪误差 398
    30.9 总结 400
    第31章 指数价差交易 401
    31.1 指数间价差交易 401
    31.2 总结 405
    第32章 结构化产品 407
    32.1 “无风险”的持有股票或指数 407
    32.2 现金价值 410
    32.3 内嵌看涨期权的成本 410
    32.4 到期前的价格行为 411
    32.5 SIS 412
    32.6 在标的物以折扣价交易时计算内嵌看涨期权的价值 416
    32.7 调整因子 416
    32.8 其他构建方法 420
    32.9 涉及结构化产品的期权策略 424
    32.10 结构化产品的名单 427
    32.11 其他结构化产品 428
    32.12 结构化产品总结 430
    第33章 对指数产品的数学考虑 431
    33.1 套利 431
    33.2 数学应用 433
    第34章 期货和期货期权 439
    34.1 期货合约 439
    34.2 期货期权 444
    34.3 期货期权交易策略 454
    34.4 常见的错误定价策略 460
    34.5 总结 467
    第35章 期货价差的期货期权策略 469
    35.1 期货价差 469
    35.2 在期货价差中使用期货期权 474
    35.3 总结 485
    第六部分 衡量和交易波动率
    第36章 波动率交易的基本原理 490
    36.1 波动率的定义 491
    36.2 另一种方法:GARCH 493
    36.3 移动平均值 493
    36.4 隐含波动率 493
    36.5 波动率的波动率 495
    36.6 波动率交易 500
    36.7 波动率为什么会走到极端 501
    36.8 总结 504
    第37章 波动率对流行策略的影响 505
    37.1 vega 505
    37.2 隐含波动率和delta 508
    37.3 对中性的影响 509
    37.4 头寸vega 510
    37.5 直接买入和卖出期权 510
    37.6 时间价值是一个误称 513
    37.7 波动率同看跌期权 515
    37.8 买入或卖出跨式价差或宽跨式价差 516
    37.9 看涨期权牛市价差 517
    37.10 看跌期权垂直价差 521
    37.11 看跌期权熊市价差 523
    37.12 跨期价差 524
    37.13 比率价差和后式套利 525
    37.14 总结 526
    第38章 股票价格的分布 527
    38.1 关于波动率的错误概念 527
    38.2 波动率买家守则 530
    38.3 股票价格分布 531
    38.4 对期权交易者这意味着什么 535
    38.5 股票价格分布的总结 536
    38.6 期权的定价 537
    38.7 股票价格运动的概率 538
    38.8 预期收益 545
    38.9 总结 546
    第39章 波动率交易技巧 547
    39.1 两种错误的波动率预测方法 548
    39.2 对波动率的预测进行交易 548
    39.3 交易波动率倾斜 564
    39.4 关于波动率交易的总结 570
    第40章 高级概念 571
    40.1 中性 571
    40.2 希腊字母 572
    40.3 策略考虑:使用“希腊字母” 585
    40.4 高级数学概念 609
    40.5 总结 613
    第41章 波动率衍生品 614
    41.1 历史波动率和隐含波动率 614
    41.2 VIX的计算方法 615
    41.3 上市的波动率期货 618
    41.4 其他上市的波动率产品 628
    41.5 已上市的VIX期权 633
    41.6 交易策略:方向性信号 639
    41.7 使用VIX期货的信息 643
    41.8 利用和交易期限结构 646
    41.9 用波动率衍生品来保护股票组合 654
    41.10 其他的宏观策略 661
    41.11 使用波动率衍生品的对冲策略 665
    41.12 用VIX期权来构建比率价差 671
    41.13 波动率衍生品小结 676
    第42章 税务 677
    42.1 历史 677
    42.2 基本税务处理 678
    42.3 行权和指派 680
    42.4 特别的税务问题 686
    42.5 总结 689
    42.6 股票期权的税务计划策略 689
    42.7 总结 693
    第43章 有最好的策略吗 694
    43.1 总的概念:市场态度和相等头寸 694
    43.2 对别人是最好的对你未必就是最好的 695
    43.3 数学上的排序 696
    43.4 总结 697
    后记 698
    第七部分 附录
    附录 A 策略总结 700
    附录B 相等头寸 702
    附录C 公式 703
    附录D 图形 710
    附录E 合格的备兑看涨期权 713
    附录F 组合保证金 714
    术语表 716
    (收起)

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    总结

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